Freitag, 9. Januar 2009

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Portfoliooptimierung mit Efficient Frontier

Das ultimative Ziel der Portfoliooptimierung ist es, ein Portfolio zusammenzustellen, mit minimalem Risiko und maximalem Gewinn. Eine Methode aus Lehrbüchern für diese Zwecke benutzt für diese Berechnung die Efficient-Frontier-Kurve. In dieser wird eine Reihe von Portfolios spezifiziert, anhand derer der Ertrag und die Risikominimierung des Investors generiert werden. Wenn die Kurve berechnet ist, kann aus der Menge der Portfolios das optimale Portfolio über eine Grafik gefunden werden, diese involviert auch einen risikofreien Gewinn. Dieses Dokument führt Sie durch die Berechnungen des optimalen Portfolios unter Anwendung der notwendigen Eingaben und den dazugehörigen Schranken, der Analyse des Efficient Frontier und Findung des optimalen Porfolios.

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